Pictet Asset Management lanciert KI-gestützte aktive ETFs

MÜNCHEN – Pictet AM ist mit ersten KI-gestützten aktiv gemanagten Aktien-ETFs am Start. Sie sollen dank optimierter Aktienindexstrategien die Performance der Referenzindizes um etwa 1% pro Jahr übertreffen, erklärt Pictet-Manager David Wright. Die ersten ETFs sind für Investments in europäische, amerikanische und weltweite Aktien konzipiert.

„Ziel der neuen KI-ETFs ist es, mit diesen optimierten Aktienindexstrategien die Performance ihrer Referenzindizes um etwa 1% pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) zu übertreffen, wobei sie ihren Index eng nachbilden“, sagt David Wright, Head of Quantitative Investments bei Pictet Asset Management. Angestrebt werde dabei ein Tracking Error von bis zu 2% und ein Beta von 1,0 – was bedeutet, dass sich die Renditen weitgehend parallel zum Markt entwickeln sollen.

„Das Herzstück dieses Ansatzes ist das von Pictet entwickelte KI-Modell für die Aktienauswahl, das durch eine automatisierte Portfoliooptimierung ergänzt wird“, führt Wright weiter aus. Um bessere Renditen zu erzielen, reiche es in Wirklichkeit oft schon aus, dasselbe Anlageuniversum und dieselben Daten intelligenter zu verwerten. „Genau hier liegt die Stärke der KI“, betont Wright. Sie könne komplexe Muster erkennen, die von Menschen unentdeckt bleiben.

Der Anlageprozess werde von den Quant-Experten bei Pictet genau überwacht. Sie haben das Modell entwickelt, stellen vierteljährliche Trainingszyklen sicher und behalten das Portfolio immer im Blick, wie der Experte weiter ausführt. „Das Ergebnis ist eine von Markt- und Konjunkturzyklen unabhängige faktorneutrale Strategie.“

Aufgrund dieser Merkmale werden die ETFs als Kernanlagen für Anlegerportfolios empfohlen, mit denen der Zinseszinseffekt genutzt und eine risikoarme und kostengünstige Überrendite erzielt werden könne.

Folgende ETFs der neu aufgelegten AI Enhanced-Reihe sind in Xetra (Deutschland) und an der Euronext (Italien) notiert:

•           PQWD – Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF (ISIN: IE000JBZXFH0)
•           PQWX – Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF (ISIN: IE000MS76E73)
•           PQUS – Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF (ISIN: IE000DWHL026)
•           PQEU – Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF (ISIN: IE000XFURR4)

Die Verwaltungsgebühr der thesaurierenden Anteilsklasse beträgt zwischen 0,22% und 0,25%.