Intalcon Global Opportunities – Systematische Anlagestrategie nutzt bewährte Algorithmen zur Alpha-Generierung

FRANKFURT – Intalcon AM hat gemeinsam mit AGATHON CAPITAL den Intalcon Global Opportunities Fonds aufgelegt. Der Mischfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte, liquide Aktien mit Schwerpunkt USA sowie in Aktienindex- und Renten-Futures, wobei die Anlageentscheidungen quantitativ getroffen werden, wie Intalcon-Chef Klaus A. Wobbe betont. Ein Teil der Performance Fee geht zudem an ökologische und soziale Projekte.

Die Anlagestrategie des Intalcon Global Opportunities Fonds stützt sich auf langjährig getestete und in der Praxis bewährte Algorithmen. Hauptziele sind eine sehr niedrige Korrelation zu klassischen Indizes sowie die Generierung von Alpha. Der Fonds soll damit herkömmliche Wertpapierportfolios diversifizieren und deren Rendite-Risiko-Verhältnis signifikant verbessern.

Fonds zur systematischen Alpha-Generierung

„Systematisches Handeln hat sich bereits im Family-und-Friends-Fonds „Intalcon Alpha for Impact Global“ seit Jahren bewährt. Mit zunehmendem Interesse für diesen bestehenden Fonds haben wir uns entschlossen, ein UCITS-Produkt zu initiieren, um für einen möglichst großen Kreis von Anlegern investierbar zu sein“, erklärt Klaus A. Wobbe, Geschäftsführer beim Fondsberater Intalcon Asset Management.

Konkrete Angaben zum Ertragspotenzial gibt indes noch nicht. „Aus rechtlichen Gründen dürfen wir leider in den ersten 12 Monaten keine Angaben zur Wertentwicklung machen oder Bezug auf eine Simulation nehmen“, sagt Wobbe. „Wir dürfen nur über den aktuellen Stand berichten, aber der ist gut zwei Wochen nach dem Start natürlich noch nicht sehr aussagekräftig.“

Dynamische Anpassung

Sagen lässt sich indes, dass die systematische Anlagestrategie sehr flexibel und schnell auf Marktveränderungen reagiert. Dadurch entwickelt sich der Aktienanteil im Portfolio sehr dynamisch. Positionen setzen sich in der Regel aus einer längeren Trendfolge-Tranche und einer Swing-Tranche zusammen.

„Für uns ist die Disziplin im Handeln von größter Bedeutung. Algorithmen liefern in Trend- als auch insbesondere in Nicht-Trend-Phasen eine gute Performance, und schützen das Portfoliomanagement vor jeglicher Emotion wie Angst und Gier. Zudem ist jede regelbasierte Handelsentscheidung vollständig nachvollziehbar, denn sie erfolgt auf Basis unseres klar definierten Regelwerks“, sagt David Pieper, verantwortlich für die Strategieentwicklung bei Intalcon Asset Management.

Breitgefasste Zielgruppe

„Von der Zielgruppe her ist der flexible Mischfonds für alle Anlegergruppen geeignet, die auf der Suche nach einem aktiv gesteuerten Produkt mit einer attraktiven risikoadjustierten Rendite sind“, führt Wobbe weiter aus. Durch die dynamische Steuerung der Aktienquote und den Einsatz von Terminkontrakten strebe der Fonds an, in Abwärtsphasen Risiken klar zu reduzieren, während Aufwärtstrends früh erkannt und ausgenutzt werden sollen. „Volatile Kursbewegungen in Seitwärtsphasen bieten zusätzliches Renditepotenzial, da die zugrundeliegenden Algorithmen in der Lage sind, kurzfristige Bewegungen zur Renditegenerierung zu nutzen“, ergänzt der Intalcon-Chef.

Fonds mit Impact-Komponente

Seitens der Intalcon Asset Management ist zudem vorgesehen, 20 Prozent der Performance Fee an die gemeinnützige Intalcon Foundation zu spenden. Die Stiftung unterstützt ökologische sowie soziale Projekte, die zur Eindämmung der Klimaerwärmung, zum Artenschutz und zu besseren Lebensbedingungen in einkommensschwachen Ländern beitragen – Maßnahmen, die einen messbaren Impact erzeugen.

Aktuell finanziert die Intalcon Foundation ein Projekt von Oceans 2050 zur Einsparung von CO2, zum Artenschutz sowie zur Schaffung neuer Einnahmequellen für Küstenbewohner durch den Anbau von Seealgen. „Seealgen speichern weltweit in etwa so viel CO2 wie der Amazonas-Regenwald“, betont Wobbe. Außerdem sei der Anbau von Seealgen im Vergleich zur Anpflanzung von Bäumen ungefähr 20x effizienter, weil sie viel schneller wachsen und weder Bewässerung noch Dünger benötigen. Gründerin von Ocean 2050 ist Alexandra Cousteau, Enkelin des berühmten Meeresforschers Jacques Cousteau. (Mehr dazu unter: https://www.intalcon.com/foundation/projekte/oceans-2050)

„Außerdem unterstützt die Foundation ein Projekt von Re:wild zum Schutz und der Wiederherstellung der Artenvielfalt im Annamiten-Gebirge in Laos und Vietnam, einer der artenreichsten Regionen der Welt“, führt Wobbe weiter aus. „Ziel ist es, vor dem Aussterben bedrohte Arten zu retten. Dazu werden Maßnahmen getroffen, um die Wilderei zu bekämpfen, Schutzgebiete einzurichten und die indigene Bevölkerung als Hüter der Artenvielfalt zu unterstützen.“ Außerdem werde ein Zentrum für die Erhaltungszucht des Saola, einer sehr seltenen Wildrindertierart, sowie für andere endemische Arten, die vom Aussterben bedroht sind, eingerichtet. (Mehr dazu unter: https://www.intalcon.com/foundation/projekte/rewild)

„Unsere Vision ist eine Welt, in der eine überdurchschnittliche Rendite am Kapitalmarkt auch dazu dient, eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Enkel zu sichern“, erklärt Klaus A. Wobbe abschließend.

Über Intalcon Asset Management

Intalcon Asset Management (IAM) ist ein bankenunabhängiger Fondsadvisor und Anbieter von Algorithmen für den Handel mit Wertpapieren. Die Gründer des Unternehmens haben mehr als 20 Jahre lang weltweit institutionelle Investoren bei der Entwicklung regel-basierter Systeme beraten. Dieses Know-how ist Grundlage des Intalcon Global Opportunities Fonds. IAM agiert unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH.
Mehr Informationen unter: www.intalcon.com

Über AGATHON CAPITAL

Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative und nachhaltige Fondsstrategien. AGATHON gilt seit mehr als 13 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide und illiquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds. Insgesamt betreuen die AGATHON CAPITAL GmbH und die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH unter der Leitung von Erich Schilcher ein Volumen von über 1,8 Milliarden Euro.

Als Bindeglied hilft AGATHON institutionellen und semi-institutionellen Investoren Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren. AGATHON bündelt finanzwissenschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Fondspartner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden.