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„Passive und aktive Krypto-Indizes – Eine Investoren-Perspektive“

  •  
  • Felix Fernandez
  • OpenMetrics

Thema & Referenten

Kryptowährungen werden zunehmend als eigenständige Assetklasse anerkannt, wobei sich bisher viele Krypto-Indizes bzw. die darauf basierenden Investmentprodukte auf relativ wenige Währungen konzentrieren. Abgesehen davon, dass damit nur ein Teil des Krypto-Universums abgebildet wird, zeigen diese Indizes oft einen starken Fokus auf Markt-Kapitalisierung und damit eine zu hohe Konzentration in wenige Währungen z.B. in Bitcoin.

Bei hoch konzentrierten Indizes ist der Diversifikationsnutzen gering, da bei positiven aber auch negativen Marktbewegungen der Index durch eben diese wenigen Werte dominiert wird.

In diesem Vortrag zeigen wir zunächst ein Beispiel für eine passive Index-Konstruktion, die sich zwar grundsätzlich an der Marktkapitalisierung orientiert, aber dennoch ein Mindestmaß an Diversifikation erhält. Im nächsten Schritt stellen wir zwei Varianten für aktive Indizes vor, die regelbasiert bzw. mit einer taktischen Allokation sowohl Volatilität als auch maximale Verluste signifikant reduzieren können. Aus der Perspektive eines Investors erschließen sich damit Möglichkeiten, sinnvoll an der Entwicklung dieser Assetklasse zu partizipieren und gleichzeitig effizient die Risiken zu managen.

Felix Fernandez hat kürzlich die Rolle des CEO der 21e6 Capital AG übernommen, einem neu gegründeten Schweizer Anlageberater mit Fokus auf Krypto-Investitionen, insbesondere in Krypto-Dachfonds. Felix arbeitet parallel als CEO für OpenMetrics Solutions in Zürich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war zuvor in Top-Management-Positionen der Gruppe Deutsche Börse tätig. Nach seiner langjährigen Karriere im Firmenkundengeschäft, ging er 2016 als Research Fellow zur Rmetrics Association die von Prof. Diethelm Würtz an der ETH Zürich geleitet wurde. Im selben Jahr war er Mitbegründer von OpenMetrics Solutions, einem Spin-Off der ETH Zürich mit einem ausgezeichneten Ruf als Anbieter von modernsten Risikomanagement- und Financial-Engineering-Lösungen über alle Anlageklassen hinweg. Felix hat einen Abschluss als Dipl. Ing. in Informatik mit Spezialisierung auf Software-Simulationsumgebungen.

OpenMetrics ist ein 2016 gegründetes ETH Spin-Off mit Schwerpunkt auf fortschrittlichen statistischen Methoden und Financial Engineering, das führende institutionelle Investoren und Vermögensverwalter in den Bereichen Risikosteuerung und Portfoliomanagement berät. Die Methoden und Verfahren werden als Saas Risiko- und Portfoliomanagement angeboten, damit können Marktteilnehmer diese sehr schnell in ihre internen Prozesse und Systeme integrieren. Die Basistechnologien von OpenMetrics basieren auf der neuesten wissenschaftlichen Forschung der ETH Zürich und angeschlossener Universitäten. Großer Wert wird dabei auf einen kontinuierlichen Transfer von akademischer Forschung in finanzmarktrelevante Produkte und Dienstleistungen gelegt.

 

Die Veranstaltung findet im Café Hauptwache, 1. Stock im Zentrum Frankfurts, statt.

Café Hauptwache · Hauptwache 15 · 60313 Frankfurt

 

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