AH-Global-Index im Mai wenig verändert – Event-Driven-Strategien stark, Managed Futures schwach

London, 6. Juni 2018: Nach bereits wenig Bewegung im April hat der AH-Global-Index auch im Mai faktisch auf der Stelle getreten. Bei den Einzelfonds aus dem Equity-Long/Short-Lager kam es jedoch zu deutlichen Ausschlägen nach oben und unten.

Für den AH-Global-Index hat Kepler Partners für Mai gegenüber dem Vormonat einen leichten Verlust von 0,15% (April +0,20%) vermeldet. Seit Jahresanfang hat der Index dem Alternative UCITS Monthly Performance Report für den vergangenen Monat zufolge damit ein Minus von 0,53% eingefahren. Auf der Ebene der Einzelstrategien entwickelte sich der AH-Event-Driven-Index mit einem Plus von 0,74% am besten, womit sich das Minus in den ersten fünf Monaten 2018 auf 0,36% verringerte. Für Equity Long/Short ging es um 0,61% nach oben, marktneutrale Strategien legten 0,22% zu.

Das schlechteste Ergebnis wies mit einem Minus von 1,66% die Gruppe der Managed Futures auf, womit sich das Minus seit Jahresbeginn auf 4,8% erhöhte. Der AH-Credit-Index gab dem Bericht zufolge im Mai um 0,66% nach, der AH-Macro-Index um 1,34%. Mit Blick auf einzelne Fonds zeigte sich die Wertenwicklung abermals uneinheitlich, wobei das beste Produkt, der Banor SICAV Greater China Long Short Equity, um 9,71% zulegte, während es für das schwächste Portfolio, den City Financial Absolute Equity, um 12,06% nach unten ging. Damit stammten sowohl der beste als auch der schlechteste Fonds aus dem Equity-Long/Short-Bereich.