96. Hedgework am 05. Juni 2012
Klaus A. Wobbe, Intalus Asset Management: „Konstante Erträge in unsicheren Zeiten – mit breit diversifizierten, quantitativen Strategien im Devisenmarkt Alpha generieren“
Intalus Asset Management
Angesichts
historisch niedriger Zinsen sowie wieder nachgebender Aktienkurse nutzen mehr
und mehr Investoren den Devisenmarkt sowohl als neue Renditequelle wie auch zur
Diversifikation bestehender Portfolios.
Das tägliche Handelsvolumen in diesem
Markt ist mit umgerechnet 4 Billionen Euro mehr als 250-mal so hoch wie das
Volumen an der Deutschen Börse (Xetra). Kein anderer Markt ist derart liquide.
Dreistellige Millionenbeträge lassen sich innerhalb von Minuten umsetzen.
Ideale Voraussetzungen für regelbasierte Strategien, die Käufe und Verkäufe
automatisch und nach eindeutig festgelegten Bedingungen platzieren (Algorithmic
Trading) und dabei auf eine 100prozentige Ausführung vertrauen können.
Auf
den elektronischen Handelsplattformen wie Reuters Dealing und EBS liegt das
Volumen regelbasierter Strategien in den Hauptwährungen (EUR/USD, USD/JPY oder
EUR/NOK) weit über 50%. Grund dafür ist u. a. eine immer leistungsfähigere
IT-Infrastruktur. Sie treibt den Trend zum Algo Trading nicht nur bei Devisen,
sondern auch in anderen Assetklassen weiter voran.
Die Frage ist nur – woran
erkennt man erfolgversprechende Algorithmen? Was zeichnet sie aus und wie
müssen sie eingesetzt werden, um konstante Erträge zu erzielen? Dass es dabei
nicht unbedingt auf Schnelligkeit ankommt (High Frequency), sondern mehr auf
das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen, nicht-korrelierten
Handelsansätzen, darüber referiert Klaus A. Wobbe, Geschäftsführer der Intalus
Gruppe, beim 96. Hedgework am 05. Juni in Frankfurt.
Über den Referenten
Klaus A. Wobbe startete seinen beruflichen Weg in die Finanzwelt bei der Dresdner Bank. Schon früh machte er sich mit Kollegen selbstständig und beriet in den 90er-Jahren institutionelle Investoren in der Schweiz bei der Geldanlage im Devisenmarkt. Parallel gründete er die SystemSoft (heute Tradesignal GmbH) und entwickelte gemeinsam mit Thomson Reuters verschiedene Finanzsoftware-Produkte.
Mehr unter www.xing.com/profile/KlausA_Wobbe
Über Intalus
Intalus wurde 1990 als Spezialist für die Entwicklung von Finanzsoftware gegründet. Neben diesem Geschäftsbereich – mit Standorten in Bremen, Frankfurt und London sowie Repräsentanzen in Hongkong, Moskau und Paris – ist die Unternehmensgruppe mit der Intalus Asset Management Ltd. in Hamilton (Bermuda) im Management von Finanzanlagen aktiv. Mit Tradesignal® vertreibt Intalus eines der führenden Softwareprodukte für Algorithmic Trading und quantitativ-technische Analyse. Die Marke Chameleon® steht für eine Auswahl regelbasierter Strategien, die von Finanzinstituten als Fonds und Zertifikat verbrieft oder im Eigenhandel eingesetzt werden. Mehr als 300 Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltungen und Energiehandelsunternehmen vertrauen mittlerweile der Leistung von Intalus.
Mehr unter www.intalus.de
Anmeldung
Wenn Sie Interesse an der Veranstaltung haben, melden Sie sich bitte bis zum 01. Juni an. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen limitiert. Es gilt die Reihenfolge der Zusage.
